opt_bs_call_theta

Name

opt_bs_call_theta -- 

Synopsis

opt_bs_call_theta(zaciatok,cena,životnosť,dní_do_splatnosti,úrok)

Description

Používa Black-Scholesov model pre výpočet "theta" európskej call opcie @zaciatok na majetok s cenou @cena. (Theta opcie je rýchlosť zmeny ceny s ohľadom na dátum splatnosti.)

@životnosť je ročná v percentách z cena za dané obdobie. @dní_do_splatnosti je počet dní do splatnosti @úrok je úrok do dňa splatnosti v percentách.

Vrátená hodnota bude ako mínusová percentuálna zmena hodnoty za jeden rok (365.25 dní).

Examples

See also

opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma.