Používa Black-Scholesov model pre výpočet "gamma" európskej opcie @zaciatok na majetok s cenou @cena. (Gamma opcie je druhá derivácia jej ceny s ohľadom cenu majetku a je rovnaká pre call aj put.)
@životnosť je ročná v percentách z cena za dané obdobie. @dní_do_splatnosti je počet dní do splatnosti @úrok je úrok do dňa splatnosti v percentách.
Vrátená hodnota bude v rýchlosť zmeny hodnoty za zmenu delta v @cena.