opt_bs_vega

Name

opt_bs_vega -- 

Synopsis

opt_bs_vega(prijs;koers;volatiliteit;resterende_looptijd;rente)

Description

Gebruikt het Black-Scholes model voor de berekening van de "vega" van een Europese optie met een uitoefenprijs: @prijs op activa met een koers: @koers.

De vega van een optie is de mate van verandering in optiewaarde ten opzichte van de volatiliteit. De vega heeft dezelfde waarde voor calls en puts.

@volatiliteit is de jaarlijkse volatiliteit (beweeglijkheid van de onderliggende waarde), in percentage, van de activa voor de resterende looptijd.

@resterende_looptijd is het aantal dagen tot expiratie.

@rente is de risico-vrije rentestand tot expiratie, in percentage.

Het gegeven resultaat is uitgedrukt als de verandering in optiewaarde per 100% volatiliteit.

Examples

See also

opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_deltaopt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, opt_bs_gamma.