Gebruikt het Black-Scholes model voor de berekening van de "delta" van een Europese call optie met een uitoefenprijs: @prijs op activa met een koers: @koers.
De delta van een optie geeft aan hoeveel de waarde van die optie verandert als de koers van de onderliggende waarde verandert.
@volatiliteit is de jaarlijkse volatiliteit (beweeglijkheid van de onderliggende waarde), in percentage, van de activa voor de resterende looptijd.
@resterende_looptijd is het aantal dagen tot expiratie.
@rente is de risico-vrije rentestand tot expiratie, in percentage.
Het gegeven resultaat is uitgedrukt als de mate van verandering van de optiewaarde, per eenheid van verandering in koerswaarde @koers.
opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_put_deltaopt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma.