opt_bs_gamma

Name

opt_bs_gamma -- 

Synopsis

opt_bs_gamma(slag;pris;flyktighet;dagar_till_mognad;hastighet)

Description

Använder Black-Scholes modell för att beräkna "gamma" på en europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.

(gamma för en option är förändringstakten på dess pris avseende på den underliggande tillgången, och är samma för alla anrop och lämningar.)

@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i procent.

Det returnerade värdet kommer att uttryckas som förändringstakten för delta per enhetsändring i @pris.

Examples

See also

opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_deltaopt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, opt_bs_vega.