Gebruikt het Black-Scholes model voor de berekening van de "gamma" van een Europese optie met een uitoefenprijs: @prijs op activa met een koers: @koers.
De gamma van een optie is de tweede afgeleide van de optiewaarde naar de koers van de onderliggende waarde. De gamma heeft dezelfde waarde voor calls en puts.
@volatiliteit is de jaarlijkse volatiliteit (beweeglijkheid van de onderliggende waarde), in percentage, van de activa voor de resterende looptijd.
@resterende_looptijd is het aantal dagen tot expiratie.
@rente is de risico-vrije rentestand tot expiratie, in percentage.
Het gegeven resultaat is uitgedrukt als de verandering in delta per eenheid verandering van de koers @koers.
opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_deltaopt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, opt_bs_vega.